Asset Swap Spread un bono se define como la diferencia entre el rendimiento del bono y la tasa libre de riesgo.
Luego me dijeron que el valor presente del margen de intercambio de activos del bono es la diferencia entre el precio de este bono y el precio de un bono sin riesgo similar.
¿Es correcta la declaración anterior? ¿Puede ayudarme a comprender (o probar) la declaración anterior?
