El cálculo de volatilidad histórica sólo tiene en cuenta los precios de cierre de las acciones. ¿Es una mejor medida de la volatilidad real de la acción en comparación con una medida como el rango medio real? ¿Es justo plantear la hipótesis de que el ATR es una medida mejor porque calcula la fluctuación entre el máximo y el mínimo?
Si sólo tenemos en cuenta los precios de cierre como en HV, entonces básicamente una acción puede saltar salvajemente durante el día pero mientras los precios de cierre no sean muy diferentes, se considerará una acción de baja volatilidad. ¿Es ésta la forma correcta de ver la volatilidad, sólo considerando los precios de cierre?
