De este documento: Ledoit, Olivier, y Michael Wolf. "Cariño, he reducido la matriz de covarianza de la muestra". (2003).
Aprendí una forma de reducir la matriz de covarianza para obtener un rendimiento más robusto en la optimización de la cartera. Sin embargo, en la nota # 4, dice,
El modelo de correlación constante no sería apropiado si los activos provienen de diferentes clases de activos, como las acciones y los bonos. Pero en estos casos existen modelos más generales para el objetivo de contracción.
¿Alguien conoce alguno de esos "modelos más generales"? Gracias.
