Estoy intentando hacer un trabajo empírico y tratando de encontrar una buena aproximación al shock financiero de 2008. Mi primera idea fue considerar el cambio del tipo de interés real entre 2007 y 2008, pero no sé si es bueno o no.
Sólo para tener una idea general, estoy tratando de encontrar la relación entre el PIB per cápita, el envejecimiento y el shock de 2008.
Si alguien tiene alguna buena bibliografía sobre por dónde empezar se lo agradecería.
No estoy seguro de lo que quiere decir con la representación del shock financiero de 2008.
Si simplemente se quiere controlar la recesión de 2008, o estimar su efecto por qué no se incluye simplemente la dummy que sigue al Indicador de recesión del NBER .
Los choques forman parte del término de error. Si se ejecuta el modelo OLS ingenuo:
$$\ln Y_ = \beta_0 + \beta_1 \ln C_t + \beta_2 \ln I_t + \beta_3 \ln G_t + \beta_4 \ln NX_t + \epsilon_t $$
Las perturbaciones de la producción vienen dadas por $\epsilon_t$ Si se quiere, se puede imponer alguna estructura en varios modelos, pero de una manera u otra los choques inesperados (y las crisis financieras son por definición inesperadas) al sistema provendrán del término de error.
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