definición de "la viscosidad" en las series de datos de los mercados financieros

Question

Estoy dispuesto a calcular y controlar la evolución de la viscosidad extrema en las series de datos de los mercados financieros.

Wikipedia dice "En pocas palabras, cuanto menos viscoso sea el fluido, mayor será su facilidad de movimiento ". Entonces, en lugar de buscar la poderosa viscosidad, ¿debería centrarme simplemente en la facilidad de movimiento? Bueno, la "facilidad de movimiento - (EOM)" es una frase pegadiza ya que hay un indicador bien conocido con el mismo nombre. Ese indicador EOM se define en investopedia como: "Un indicador de impulso técnico que se utiliza para ilustrar la relación entre la tasa de cambio de precio de un activo y su volumen. Este indicador intenta identificar la cantidad de volumen necesaria para mover los precios".

En las matemáticas de la escuela primaria es tan sencillo como EOM = (Cierre de hoy - Cierre de ayer) / Volumen

¿Cree que "la viscosidad extrema puede ser controlada por los extremos en EOM"... ¿O sugieres otra cosa para calcular la viscosidad?

Answer 1

Utilizando datos intradiarios, el concepto de viscosidad es más fácil de definir. En la escala de la microestructura, se puede ver que el precio se mueve como una difusión limitada por las cantidades en los libros de órdenes. La viscosidad es una mezcla de la presión de los volúmenes, el redondeo por el tamaño del tick y el rebote entre la oferta y la demanda.

Véase, por ejemplo Un nuevo enfoque para la dinámica de los datos de ultra alta frecuencia: The Model with Uncertainty Zones, por M Rosenbaum y C Y Robert, En Jnl of Financial Econometrics Volumen 9, Número 2, pp 344-366 . En este trabajo, los autores presentan una forma de estimar simultáneamente la volatilidad y un nivel de ajuste de redondeo $\eta$ (eta). Este parámetro puede considerarse como el viscosidad de la población estudiada.

Answer 2

Una definición estándar de "viscosidad" es "pegajosidad". Cuanto más viscoso es algo, menos facilidad de movimiento tiene.

Así, la "viscosidad" en este contexto se referiría a la "pegajosidad" de un precio en comparación con otro en una serie temporal.