Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

Question

Hola estoy aprendiendo sobre opciones y me encontré con este ejemplo:

El tipo de cambio al contado del AUD/USD es de 0,6868, la volatilidad implícita del ATM a 6 meses para el AUD/USD es del 7,7% anual, para el tipo de depósito del USD a 6 meses es del 2,28% y el tipo de depósito del AUD a 6 meses es del 1,45% anual. El activo subyacente es una divisa a plazo o una divisa al contado.

Me gustaría calcular el precio de esta opción de venta europea. Pero de la información dada no veo lo que es el precio al contado, el precio de ejercicio y el tipo de interés libre de riesgo. ¿Podría ayudarme?

Answer 1

Por favor, vuelva a revisar, por lo que puedo entender esta pregunta está tratando de probar la fijación de precios para las opciones de divisas en los forwards de divisas.El precio al contado es $0.6868$ . Si el subyacente es una divisa a plazo, el precio subyacente $S0$ sería el precio a plazo calculado utilizando la paridad de los tipos de interés. $$ S0 = 0.6868*\exp((0.028 - 0.0145)*0.5) $$ Las opciones ATM significan que el precio de ejercicio también es $S0$ .

El tipo libre de riesgo es el tipo de depósito en USD = $0.028$

Ahora puede utilizar la fórmula BS para calcular el precio de la opción.

Si la opción es sobre divisas al contado, no es necesario calcular el precio a plazo, basta con utilizar $0.6868$