Extraer el tiempo y las ventas del nivel 2

Question

Necesito datos para probar algunos modelos matemáticos. Hasta ahora tengo el nivel 2 sobre 120 capas, pero no puedo pagar el tiempo y las ventas. ¿Es posible extraer el tiempo y las ventas del nivel 2? Por capas me refiero a la profundidad del mercado, siendo la capa 1 la comilla de mayor nivel en la cola.

El nivel 2 es el que ofrece data.nasdaq.com. Aquí hay una pequeña imagen

Así que tengo la oferta, la demanda, el número de órdenes, el número de acciones, el tiempo, puedo agregarlos por precio también.

He implementado un modelo discreto de actor-crítico.

Answer 1

Si las ventas son órdenes limitadas ejecutadas, entonces no aparecerían en el libro de órdenes limitadas, sino en el libro de mensajes. El libro de mensajes contiene las transacciones ejecutadas y las cancelaciones. Si no puede obtener el libro de mensajes, entonces tendrá que seguir manualmente las ejecuciones a través del libro de órdenes limitadas, basándose en los precios de compra y venta, ya que se encuentran con respecto al tamaño del lote entre puntos en el tiempo.