Estaba implementando algunas técnicas de reducción de la varianza para el modelo heston y me surgió una duda al implementar la técnica de la variable antitética. A saber, no estaba seguro de si tenía que implementarla en el proceso estocástico (proceso discretizado con el esquema de Euler para el subyacente y el proceso de volatilidad) para el subyacente y también para la volatilidad o bastaría con implementarla en el proceso del precio de las acciones?
Respuestas
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Sbennett
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El muestreo antitético se utiliza para reducir la varianza en la simulación mediante el muestreo de dos conjuntos "opuestos" de distribuciones. Dado que en los modelos de Heston se requiere el muestreo de la normal para el precio y la volatilidad, sería mejor utilizar el muestreo antitético para ambos.
boucekv
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No sé si entiendo bien tu pregunta, pero en un modelo de volatilidad estocástica tienes que implementar tu proceso discretizado para ambos subyacente y la volatilidad, ya que el movimiento del subyacente está condicionado por el valor del proceso de volatilidad.
Nótese que existen esquemas de discretización más eficientes como el de Euler para el proceso CIR seguido de la varianza en el modelo de Heston :)
