Estoy tratando de valorar opciones de barrera que pueden tener observaciones diarias o mensuales. Primero calibré por vols negros en vols suaves de IVS (con interpolación lineal a lo largo del tiempo en la varianza) para obtener vols libres de arbitraje.
En mi implementación inicial de MC, estaba simulando los precios diarios hasta el vencimiento de la opción calculando el vol local usando la fórmula de Dupire en cada una de esas fechas/huelgas.
Pero, obviamente, esto es muy lento cuando se fijan los precios de las opciones a largo plazo. Lo que me preocupa es que si sólo tengo rejillas de tiempo semanales en mis rutas, estaría perdiendo precisión, especialmente para la que tiene observaciones diarias. Y para las observaciones mensuales, ¿cómo puedo acelerar esto ya que realmente no necesito las observaciones diarias.
