Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

Question

He comenzado utilizando ecuaciones como:

Al encontrar el $Rp$ y $\sigma p$ con los valores ponderados, y luego seguí la ecuación utilizando un valor de $.02$ para el activo fijo, $rf$ pero esto da un valor que no es correcto. La respuesta aparentemente es $0.5813$ pero no puedo llegar a este valor. Mis valores están en el $0.300$ gama.

Answer 1

El 0,5813 es correcto. No voy a publicar las fórmulas aquí dado que es muy básico. Adjunto una imagen con todos los números que necesitas. Si usted tiene una pregunta sobre cómo cualquiera de esos números se calcula simplemente preguntar, pero debe ser muy sencillo.