¿Pruebas de heteroscedasticidad en datos de panel frente a series temporales?

Question

He visto este video sobre cómo comprobar la heteroscedasticidad utilizando Stata, y me ayudó mucho. Pero el ejemplo de datos en el vídeo eran datos de series temporales.

Utilizó la prueba Bruesh-Pagan.

hettest dependntvar1 dependvar2 dependvar3 ... dv6

Y la salida era como

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
     Ho: Constant variance
     Variables: dependntvar1 dependvar2 dependvar3 ... dv6

     chi2(6)     =  86.56
     Prob > chi2  =   0.0000

La Ho tenía un valor p de 0,0000 por lo que tenía heteroscedasticidad.

¿Funciona igual para los datos de panel?

Si no es así, ¿cómo puedo comprobar la heteroscedasticidad en los datos de panel?

Answer 1

Puede hacer una regresión de los cuadrados residuales (de RE o FE, dependiendo de su estimación) en $X_{it} \hat\beta$ y su cuadrado utilizando los errores estándar agrupados (el vce(cl id) ), y leer la estadística F y el valor p asociado. Esto es básicamente lo mismo que la prueba Het para modelos transversales (prueba simplificada de White).

xtreg y x1 x2, re
predict uhat, ue
predict xb, xb
gen uhatsq = uhat^2
reg uhatsq c.xb##c.xb, vce(cl id)
testparm c.xb##c.xb

Otra prueba es la de heterocedasticidad grupal propuesta por Greene (2000). Esta prueba supone que la varianza del término de error es $\sigma_i^2$ (sin heteroscedasticidad sobre $t$ ) y luego comprobar si $\sigma_i^2$ es el mismo para todos los $i$ . Puede hacerlo utilizando el xttest3 módulo. El xttest3 dice el manual:

En cuanto a las propiedades de las muestras pequeñas, las simulaciones del estadístico de prueba han demostrado que su potencia es muy baja en el contexto de los efectos fijos con paneles de "N grande, T pequeño". En esa circunstancia, la prueba debe utilizarse con precaución.