Medidas de liquidez para los futuros de materias primas

Question

Me gustaría encontrar una forma de medir la liquidez de los futuros de materias primas. He encontrado los siguientes 4 documentos/definiciones:

1. Volumen (acción / dólar) ( Volumen de dólares Liquidez )

2. Ratio de liquidez de Amivest ( Comparación de las medidas de liquidez en los mercados de valores )

3. Amihud: ( La noche y el día de la medida de liquidez de Amihud (2002) por Yashar H. Barardehi, Dan Bernhardt, Thomas Ruchti, Marc Weidenmier :: SSRN , Illiquidez y rentabilidad de las acciones: efectos de sección cruzada y serie temporal )

4. ( Medición de la liquidez de las materias primas y costes de transacción )

Los 3 primeros sólo se refieren a las acciones.

¿Son las medidas anteriores aplicables tanto a las acciones como a las materias primas?

¿Pueden aplicarse a los contratos futuros?

¿Serían igual de válidos en base diaria que en base mensual o anual?

Answer 1

Las medidas habituales son los volúmenes de operaciones (de todas las fuentes de operaciones/libros de órdenes), el diferencial entre oferta y demanda, la profundidad del libro de órdenes, la antigüedad de las comillas, la frecuencia de las operaciones, etc. Para realizar comparaciones rápidas, el volumen medio diario es el mejor (y fácil de obtener).