¿Cómo se ajustan los modelos de creación de mercado desde el espacio de la equidad hasta el espacio del distribuidor? Por ejemplo, un corredor de bonos que no puede quedarse corto para hacer un mercado naturalmente tendrá un mecanismo de comilla diferente al de un creador de mercado de acciones bilaterales. ¿Cómo modelas esto?
De manera similar, ¿cómo se modela la prima de liquidez de un lote impar? Un valor puede tener una oferta / demanda cotizada en lotes redondos, pero puede haber una prima en lotes impares no observados
