Actualmente estoy trabajando en un proyecto en el que estoy probando una estrategia de negociación de pares basada en la cointegración. En esta estrategia estoy considerando negociar un par de cientos de pares de acciones todos los días durante un plazo de 3 años. Según esta estrategia, mantengo mis operaciones abiertas hasta que se cumpla la condición de take profit (volver a la media del spread) o la condición de stop loss (que el spread exceda [media + 3* desviación estándar]). Esto significa que algunas operaciones pueden estar abiertas un par de días, otras pueden estar abiertas durante semanas o incluso meses.
Mi pregunta es ahora: ¿Cómo puedo calcular la rentabilidad de mi estrategia global?
Sé cómo calcular los rendimientos por operación, pero cuando se agregan los rendimientos en un determinado período de tiempo o en todos los pares negociados tengo problemas.
Digamos que estoy tratando de calcular los rendimientos a lo largo de 1 año. Podría tomar la media de todos los rendimientos de las operaciones o calcular suma(beneficios por operación de cada par)/suma(capital invertido o comprometido por operación) , ambos sólo me darían unos valores medios de retorno.
La mayoría de mis operaciones individuales son rentables, pero al final estoy tratando de mostrar lo rentable que es toda mi estrategia de negociación, por lo que me gustaría compararla con algún punto de referencia, pero ahora mismo no sé muy bien cómo hacerlo.
Una idea que tuve, fue la de estimar posiblemente el rendimiento medio diario de mi estrategia de negociación por:
- Estimación de la rentabilidad diaria por operación: (rendimiento de la operación)/(número de días que estuvo abierta la operación)
- Tomando la media de todos los rendimientos diarios por operación
Por último, lo compararía con la rentabilidad media diaria de un índice en el mismo periodo de tiempo. ¿Tiene esto algún sentido o cuál sería un enfoque más apropiado?
