Aparte de la ganancia media, la pérdida media y la precisión, ¿qué otras métricas podrían ser útiles si intentara una nueva estrategia de negociación? ¿Hay alguna rareza matemática que usted tendría en cuenta?
Entiendo que esta es una pregunta bastante genérica, solo busco diferentes puntos de vista al respecto. Por favor, mantengan sus respuestas productivas, la historia de fondo en esto es bastante amplia, así que es por eso que estoy manteniendo simple, no es sólo divagación, así que siéntase libre de hacer preguntas para ayudarme a precisar mejor las cosas.
Gracias.
1 votos
El ratio de Sharpe es una métrica estándar para evaluar las estrategias
0 votos
¡Tyvm! No soy un gurú de las finanzas, sólo soy bueno con el análisis de patrones. Leyendo sobre eso ahora, ¿algún otro que puedas sugerir? De nuevo, ¡¡¡Tyvm!!!
0 votos
¿Conoces la historia del hombre que se ahogó en un lago con una profundidad media de una pulgada? Además de la "pérdida media" sería interesante informar de algunas estadísticas sobre las mayores pérdidas, por ejemplo el cuantil del 5% de las pérdidas (la pérdida tal que 1 de cada 20 pérdidas supera este valor. A veces se denomina VaR del 5%).
0 votos
Lo siento, creo que debería haber dicho reducción media de las operaciones. No estoy seguro de que sean términos intercambiables. ¿Se considera que un VaR superior al 5% es una estrategia perdedora en promedio? Veo que el modelo de la curva de campana en la wiki parece sugerir eso. No utilizo stops para evitar los picos de caza de pérdidas y nunca mantengo durante la noche, así que creo que eso elimina la mayoría de los eventos catastróficos importantes bajo las probabilidades mencionadas para el VaR? ¡Tyvm por cierto! Definitivamente, hay que pensar más en ello.