He encontrado el término "efectos fijos de la industria" en algunos artículos en relación con las regresiones transversales en la fijación de precios de los activos. Sé lo que son los modelos de regresión "fijos", pero no lo que se entiende por "fijos de la industria"... ¿Puede alguien explicarme de forma clara qué es exactamente?
Gracias por las respuestas.
Se aplica la regresión de efectos fijos ( https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_effects_model ) con efectos individuales específicos de la industria. Esencialmente, añade términos constantes específicos de la industria (/dummies) a un modelo de regresión. En el contexto de una regresión transversal de precios de activos, esto capta intuitivamente el rendimiento medio de todas las acciones del mismo sector. Las otras betas representarán entonces la sensibilidad de la rentabilidad de una acción a factores como la rentabilidad del mercado o el factor de valor, controlando la rentabilidad media de todas las acciones del sector en cuestión. Existen diferentes clasificaciones industriales de las acciones, que puede encontrar en Internet.
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