La mejor manera de asignar los dólares invertidos utilizando un enfoque de inversión de sincronización con el mercado

Question

Me preguntaba si alguien conoce la mejor manera de asignar mis fondos de inversión cuando se utiliza un enfoque de Market Timing. Por ejemplo, tengo un sistema de market timing que he desarrollado y probado desde 2005. Cada año ha mostrado excelentes resultados desde una perspectiva de porcentaje de retorno; sin embargo, desde una perspectiva de dólares no ha generado tantos ingresos como yo hubiera esperado.

Después de hacer algunas investigaciones, la mayoría de ellas apuntan al hecho de que la cantidad de mi inversión, digamos 100K, no está totalmente invertida en todo momento, sólo una parte de ella (10%) en cada operación que se me señala para entrar. Lo que estoy tratando de averiguar es una fórmula sobre cómo puedo ser casi totalmente invertido en todo momento, pero todavía ser capaz de entrar en nuevas operaciones como el sistema de señales de ellos.

Mi sistema rastrea 30 ETFs, y en cualquier momento puedo estar de 1 a muchas operaciones, así que cómo puedo permanecer casi totalmente invertido, y sin embargo tener dinero cuando se generan nuevas señales. Espero que esto esté claro, pero quizás un ejemplo ayude. Si el 1 de enero de 2014 recibo una señal para comprar 5 ETFs, e invierto 20K en cada uno de ellos, y luego el 10 de enero, recibo una señal para comprar otros 5 ETFs diferentes, no tendré dinero de inversión para comprar este segundo conjunto. El primer conjunto de 5 puede generar una rentabilidad del 5% o una pérdida, pero el segundo conjunto puede generar una rentabilidad del 25%, nunca puedo estar seguro de qué conjunto será el más ganador, así que estoy tratando de estar completamente invertido en todo momento para tener la mayor oportunidad de obtener la mejor cantidad de dólares de retorno.

Answer 1

En lugar de una simple señal de compra, tiene que ser capaz de clasificar sus inversiones de fuertes a débiles en la escala de compra y vender las inversiones más débiles que ya posee para comprar las inversiones más fuertes de las que ha recibido señales.

Answer 2

Tendrá que volver a equilibrar cada vez que su bandera booleana de compra sea verdadera.

Compras el 20% de cada fondo luego la próxima semana tienes que vender hasta el 10% de tus primeros 5 fondos y comprar el 10% de los segundos 5.