En mis datos estoy mirando los máximos y mínimos de 20 días de un valor. Por lo tanto, el canal superior es el máximo de 20 días y el canal inferior es el mínimo de 20 días. Este es mi gráfico de los máximos y mínimos de 20 días (banda blanca) y los últimos precios (banda verde):
Parece que los precios nunca se salen del canal de precios . Entonces decidí retrasar el canal de precios 20 días:
¿Es esta la forma correcta de buscar las rupturas de los canales de precios? Estoy tratando de tener algo que se ejecuta en R para reconocer cuando se produce una ruptura. En consecuencia, necesito una expresión aritmética concreta para cuando se produce la ruptura. Sin embargo, esto es realmente difícil en el primer gráfico porque los precios apenas tocan los canales.
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@Grade'Eh'Bacon - esta pregunta es sobre el análisis técnico y no quants, por lo que totalmente pertenece aquí.
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@Grade'Eh'Bacon - del sitio quant: "El Quantitative Finance Stack Exchange está dirigido a profesionales y académicos relacionados con la modelización cuantitativa o el trading. Las buenas preguntas se centran en un problema real al que te enfrentas en el curso de tu trabajo como quant o investigador académico. Si tiene una pregunta sobre: -valoración de valores -modelación de riesgos -microestructura de mercado -gestión de carteras -ingeniería financiera -econometría entonces estás en el lugar adecuado para hacer tu pregunta." Nada sobre AT.
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@Grade'Eh'Bacon Gracias por la respuesta. Como ya se ha dicho en otro comentario, alguna vez he hecho una pregunta sobre AT en quant y me la han cerrado inmediatamente. También, disculpas por no dejar esto claro, pero mi primer gráfico es en realidad un gráfico de los últimos precios contra el más alto (y más bajo) los precios observados en los últimos 20 días, creando así un canal de precios de 20 días. Así que estoy comparando los precios de x día con el precio más alto/más bajo alcanzado en los últimos 20 días a partir de x. No es un gráfico de precios y los respectivos máximos y mínimos observados en ese día.
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@Nikitau TA+FT=no bueno. FT es muy difícil para los principiantes me gustaría sugerir que pruebe algunas acciones primero.