¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

Question

Todas las demás sensibilidades de segundo orden de los precios de las opciones al precio subyacente, la volatilidad y el tiempo, parecen tener un nombre comúnmente aceptado: Gamma, Vanna, Charm, Vomma/Volga, Veta como se ha documentado aquí (Wikipedia)

Pero la derivada de segundo orden del precio de la opción con respecto al tiempo, o la sensibilidad de Theta al tiempo, no parece tener un nombre popular.

Mi pregunta es:

1. ¿Hay algún nombre convencional que la gente del sector utilice?
2. ¿Por qué el nombre no es comúnmente conocido? ¿Se puede deducir de ello la falta de importancia de esta medida para los operadores de opciones? ¿O hay algo más en la historia de la teoría de las opciones que tiene la culpa?

Answer 1

1. No
2. Porque el P&L que genera está en $O(dt^2)$ . El lema de Ito te dice que puedes ignorar este P&L.

$$PnL = \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}dt^2 = 0$$