Anteriormente se hicieron algunas preguntas sobre quant sobre el tipo de estructuras que estoy tratando de aprender. Sin embargo, he encontrado algo similares (no iguales) a lo que realmente quiero comercio y no sólo para el conocimiento . Sorprendentemente, está disponible en minorista (sin $MM+ y otros requisitos reglamentarios). Lo encontré en Dukascopy(Broker suizo regulado y banco de inversión). Aquí está el enlace: https://www.dukascopy.com/swiss/english/binary-options/what-are-binary-options/touch-binaries/
Al final de esta página web se describen todos los posibles escenarios de la ruta. Los 3 escenarios posibles están en la imagen de abajo:
Los escenarios 1 y 2 son perfectos, la única modificación que quiero es en el escenario 3. Quiero una pérdida en el escenario 3 lo mismo que en el escenario 2 (en lugar de un reembolso de mi inversión inicial). Para ese intercambio yo esperar un pago mucho mayor cuando se produce el escenario 1.
Ahora mis preguntas son:
En primer lugar, me gustaría saber si hay productos cotizados (por ejemplo, notas estructuradas) en alguna bolsa que ofrezcan lo que estoy buscando (ya que los bancos y otros emisores a medida no tienen interés en hacer negocios con el pequeño).
En segundo lugar, ¿por qué todos los enormes requisitos de los emisores, los bancos, etc., si es legal y posible tener un producto de este tipo al por menor de todos modos?
P.D: Dukascopy, también respondió: "No hacemos tales modificaciones para los clientes en este momento"
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He desarrollado un software para los operadores principiantes de Forex que sugiere una estructura de negociación de una orden de límite para tomar ganancias combinada con una orden de stop para cortar las pérdidas. Luego Nadex introdujo una estructura de opciones que ellos denominan "Knock-outs". kbhscape.com/forexing.htm .
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Vale, gracias por el comentario. Sin embargo, no estoy seguro de si quieres decir que no es posible encontrar lo que busco. @Spring
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Con un futuro continuo, como el Forex, el tercer escenario no existe. Por supuesto, Forex se relaciona con el contango y el backwardation de los futuros tradicionales simplemente con el uso de los valores de roll-over diarios. O con una posición de renta variable real el tercer escenario no existe.
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Oh, ya veo. La redacción del tercer escenario no da una ganancia entre el punto de equilibrio y la orden de límite, pero tampoco da una pérdida entre el punto de equilibrio y la orden de stop. Eso es un poco extraño.
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Sí, quiero que siempre sea una pérdida aunque haya estado cerca del objetivo de beneficio antes del vencimiento, para el escenario 3. Así que tiene que ser un producto estructurado o proveedor de opciones exóticas que supongo que puede proporcionar eso?