Así que actualmente estoy centrando mi investigación en las estrategias de Momentum-Trading. He descargado los constituyentes de diferentes índices de acciones (incluyendo el precio, el índice de rendimiento, el valor de mercado y el rendimiento de los dividendos). ¿Qué tipo de errores tengo que buscar en Datastream?
¿Existen algunos métodos comunes que se deban utilizar antes de trabajar con los datos de Datastream? (Estoy usando R para mi análisis)
Hay, por ejemplo, muchos días en los que el Precio/Retorno no cambia en absoluto durante unos 5 días. ¿Debo excluir estos valores?
Dado que la extracción de grandes conjuntos de datos en mi universidad lleva mucho tiempo, ¿existen otras fuentes (no necesariamente gratuitas) para solicitar datos de alta calidad? (Por ejemplo, los precios y la rentabilidad de todas las acciones negociadas en una bolsa de valores de un mercado emergente en particular durante los últimos 30 años). Creo que el PC de mi universidad explotaría si pidiera 5k acciones a la vez.
