¿R o Cpp para algún trabajo de finanzas que implique números complejos?

Question

Necesito implementar algunas funciones de precios que implican números complejos. Las ecuaciones implican varias expresiones como $Re$ y $Img$ (es decir, la parte real e imaginaria del número complejo), y necesito hacer algunas transformadas rápidas de Fourier y otras cosas. Evidentemente, el fin El resultado es siempre real, pero los cálculos intermedios son complejos.

Nunca he utilizado números complejos cuando he programado, así que ¿hay algo particular que deba tener en cuenta? Quiero usar R o C++: ¿cuál sería más adecuado para manejar números complejos? ¿Hay alguna dificultad computacional al tratar con números complejos?

Answer 1

¿Por qué elegir? C++ está perfectamente integrado en R a través del excelente Rcpp (en CRAN). Y allí también puedes usar números complejos:

library(Rcpp)
cppFunction("ComplexVector doubleMe(ComplexVector x) { return x+x; }")
doubleMe(1+1i)
## [1] 2+2i

doubleMe(c(1+1i, 2+2i))
## [1] 2+2i 4+4i

Yo sugeriría empezar con R y si tiene problemas de rendimiento, utilizar C++ a través de Rcpp .

Sólo como referencia, lo mismo que arriba en la Base R:

doubleMeR <- function(x) x+x 
doubleMeR(1+1i)
## [1] 2+2i

doubleMeR(c(1+1i, 2+2i))
## [1] 2+2i 4+4i