Ejemplo 2 de este artículo de la Wiki sobre la medida de riesgo describe cómo el precio de una acción $S_t$ que se modela con un movimiento browniano geométrico con deriva $\mu$ $$ dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t $$ puede reescribirse de forma neutral al riesgo, de modo que la deriva sea el tipo de interés libre de riesgo $r$ :
$$ dS_t = r S_t dt + \sigma S_t d \tilde{W}_t. $$
Mi pregunta es la siguiente:
si soy un inversor que sólo compra/vende $S_t$ (sin bonos, sin derivados, etc.), ¿por qué debería preocuparme por esto? ¿Cómo podría influir en mis decisiones de inversión?
