Quantlib | Problema con la extrapolación en BlackVarianceSurface

Question

He creado BlackVarianceSurface y he activado la extrapolación, pero no puedo cambiar el tipo de extrapolación utilizado. Está dando extrapolación plana. He utilizado setInterpolation para cambiar el tipo de método, pero la extrapolación sigue siendo plana. ¿Cómo se puede modificar?

El código es:

black_var_surface = ql.BlackVarianceSurface(calculation_date, calendar, expiration_dates, strikes, implied_vols, day_count)

black_var_surface.setInterpolation("bicubic")

black_var_surface.enableExtrapolation()

Answer 1

No se puede, al menos desde Python. Actualmente, la extrapolación plana en el tiempo es hard-coded. Para modificar eso, tendrás que cambiar el código C++ subyacente.

(Por otro lado, se puede seleccionar si la extrapolación en el eje de la huelga debe utilizar la interpolación proporcionada o ir plana. El valor por defecto es utilizar la interpolación, y la elección debe hacerse al construir la curva; ver los dos últimos argumentos del constructor).