¿Cómo se puede encontrar un área de investigación en finanzas cuantitativas apropiada para escribir una tesis de maestría?

Question

Estoy en el primer semestre de una maestría en matemáticas. Uno de los requisitos para obtener el título es escribir una tesis de maestría. Aquí una tesis significa escribir sobre un área actual de investigación en finanzas, pero no se espera una contribución original (aunque se anima cuando es posible).

En mi universidad no hay profesores que investiguen en finanzas cuantitativas. Se me permite escribir una tesis sobre finanzas cuantitativas, pero me dijeron que tendría que encontrar el "problema" por mi cuenta para investigar.

Así que mi pregunta es, ¿cómo puede uno encontrar un área de finanzas cuantitativas o un problema a estudiar que sea apropiado a este nivel para escribir una tesis?

Además, ¿cómo se sabe lo que ya se ha "hecho"? Por ejemplo, estaba leyendo sobre las transformadas rápidas de Fourier y su relación con las finanzas. Estaba pensando en ampliar la biblioteca de transformadas rápidas de Fourier de NVIDIA CUDA para aplicaciones financieras. Pero imagino que esto y muchas otras cosas ya se han abordado.

Answer 1

Puedo contarte lo que hice para mi tesis de licenciatura (que era un componente obligatorio en mi licenciatura en Matemáticas).

Escogí un trabajo sobre la fijación de precios de las opciones que daba, como resultado principal, la solución cerrada para el precio de una opción de venta americana y asiática. Mi aportación fue aplicar la Transformada de Fourier a la ecuación inicial para simplificar el problema y luego utilizar el Método de las Características para obtener una solución. De esta forma pude comparar mi solución con la suya y averiguar si estaba en lo cierto o no.

En esencia, tomé un problema existente y ya "resuelto" y decidí abordarlo de una manera diferente (utilizando la Transformada de Fourier) y usando una técnica diferente para resolverlo (el Método de las Características.) Tal vez este tipo de enfoque podría funcionar para usted también.

Espero que esto te ayude y que tengas suerte.

Answer 2

Estoy al principio de mi investigación de posgrado en el área de las finanzas, y tengo una licenciatura en matemáticas. Una primera aproximación sería buscar las palabras clave adecuadas en bases de datos, como Jstor o SSRN, pero puede ser un poco difícil encontrar temas cuantitativos en esta última al menos.

No es necesario buscar primero lo que se ha hecho. Si el artículo no tiene que ser original (aunque se anima a ello), replicar otros resultados con nuevos conjuntos de datos o métodos diferentes (como sugirió g_puffo) también es una opción válida.

En primer lugar, debe peinar la literatura actual y ver qué tema o campo de investigación le interesa más que otros, y un tema adecuado para una tesis llegará por sí mismo.