Tengo dos variables que son no estacionarias y contienen tendencias estocásticas. He utilizado el filtro Hamilton (una mejora del filtro HP) para eliminar la tendencia y aislar el componente cíclico. Mi pregunta es si puedo utilizar estas variables filtradas (es decir, el componente cíclico de los datos originales) en una regresión OLS estándar. Aunque las variables sean ahora estacionarias, ¿la aplicación del filtro sesgará las estimaciones o generará resultados de regresión espurios? Sé que esto ocurre con el filtro HP, aunque el filtro Hamilton debería corregirlo.
La razón por la que hago esto es porque quiero preservar las propiedades de largo plazo de los datos para mi análisis. Si primero diferencio los datos para hacerlos estacionarios, toda la información a largo plazo se pierde. Estoy tratando de averiguar la mejor manera de preservar la información a largo plazo, mientras que las variables estacionarias. Cualquier otra sugerencia será bienvenida.
Gracias de antemano.
