Creo que tendrá problemas por la siguiente razón: está intentando crear una prueba estadística del tipo
$H_0$ impacto (rendimiento medio) en impactado fondos de inversión equivale a la rentabilidad media del grupo de control, es decir, los ETF, frente a los
$H_1$ impacto (rendimiento medio) en impactado fondos de inversión es inferior (o diferente) al rendimiento medio del grupo de control, es decir, los ETF.
El problema son las suposiciones de los parámetros y sus datos de muestra;
- La suposición de equivalencia entre los ETFs como control y los fondos de inversión en primer lugar está abierta a la crítica, y potencialmente de una varianza mayor que su parámetro subyacente de interés.
- Usted tiene una variable latente que es la proporción de fondos de inversión en sus datos de la muestra que no se ajustan al impactado grupo, lo que significa que la derivación de los valores críticos (valores p) es desconocida, incluso si se puede aislar una prueba.
Creo que usted sabe la respuesta - el sin impacto Los fondos de inversión son el mejor grupo de control y el impactado Los fondos de inversión proporcionan los datos comparativos, lo que resuelve directamente los dos problemas anteriores.
Tu pregunta se reduce a hacer estimaciones debido a las limitaciones de Thomson Reuters, si puedes o no obtener resultados estadísticamente significativos. En mi opinión, me temo que no, sobre todo porque la propia naturaleza de la investigación sugiere que puede haber o no un efecto, por lo que es difícil de observar. Lo siento...
