Veo el proceso AR(1) (con $|\alpha| < 1$ ) se puede escribir de la siguiente manera: $$x_{t+1} = \alpha x_t + \epsilon_t$$ $$\Delta x_t = - (1 - \alpha) x_t + \epsilon_t$$ que se parece bastante a la fórmula del proceso de Ornstein-Uhlenbeck sin un término de deriva como $$dx_t = -\theta x_t + \sigma dW_t$$ entonces ¿es el proceso OU la correspondencia en tiempo continuo del proceso AR(1)?
Ignora la pregunta de abajo si no lo es. Si tengo el valor de los parámetros del proceso AR(1), es decir $\alpha$ , la varianza de $\epsilon$ y la diferencia horaria $\Delta_t$ ¿Cómo puedo convertir estos parámetros en el parámetro del proceso OU?
