Soy un estudiante de maestría en economía aplicada en Brasil y mi tesis será sobre estrategias de smart beta. Pretendo aplicar las estrategias Equal Weigth, Mininum Variance, Most Diversified Portfolio y Equal Risk Contribution en IBOV, el índice cap weighted del mercado financiero brasileño.
He intentado encontrar algunos códigos en matlab o R de estas estrategias pero no he tenido éxito. Así que me gustaría saber dónde puedo encontrar algo que me ayude a estimar los pesos de las acciones. Es difícil para mí hacer todo el código, por eso estoy pidiendo ayuda.
Otra cosa es sobre la matriz de covarianza. Quiero probar los resultados con la matriz de covarianza de la muestra, las métricas de riesgo, la contracción y tal vez DCC GARCH. ¿Qué hay de eso? ¿Es realmente necesario utilizar más de dos métodos?
Espero que me ayude.
Se lo agradezco.
Gracias.
