¿Puede alguien decirme cómo puedo averiguar qué tipo de función de utilidad tiene el siguiente problema de maximización? Es para un modelo de generaciones superpuestas.
$$\underset{x'}{\max} x'\big(Et (P{t+1}+_{t+1})-(1+r^f)P_t\big) - \tfrac{\gamma}{2} x'x $$
Dónde: $x'=$ cartera de acciones
$Et (P{t+1}+_{t+1}) =$ recompensa futura esperada
$\gamma =$ agente i aversión al riesgo
$=$ matriz de covarianza
