No creo que haya ningún problema.
En primer lugar, usted tampoco utilizó el OIS sino el LIBOR ahora, aunque el tipo libre de riesgo "apropiado" sería el OIS. Tampoco has comparado los dos.
Para abordar El riesgo de que uno o más IBORs sean descontinuados mientras los participantes del mercado continúen teniendo exposición a esa tasa, se alienta a las contrapartes a acordar disposiciones contractuales de respaldo que proporcionen versiones ajustadas de las RFRs como tasas de reemplazo.
Estas consultas han dado lugar a un consenso en el sector, y se puede encontrar más información sobre ellas en enlace .
Bloomberg Index Services Limited (BISL) ha sido seleccionada para calcular y publicar los ajustes relacionados con los "fallbacks" que la ISDA pretende aplicar a determinados índices de referencia de tipos de interés en sus Definiciones ISDA de 2006. Estos índices de referencia de tipos de interés incluyen los LIBOR.
En pocas palabras, el tipo de interés de retorno = el tipo de referencia ajustado + el ajuste del diferencial. Así que puede sustituir el LIBOR por el RFR+ISDA fallback (spread). Al igual que todavía se pueden encontrar comillas de marcos alemanes, liras italianas y similares para swaps y bonos de antaño.
Es posible que tenga que comprar estos datos, ya que es más complejo que fijar el tipo de cambio del DEM al EUR y arrastrarlo. Sin embargo, como mencioné antes, tampoco calculaste un vol de opción OIS vs Libor por el momento. Además, tal vez algunos contribuyentes puedan publicar algunos "zombi" precios basados en el libor.
