Me parece intuitivo que las series temporales de retorno serían ergódicas. ¿Existe una estadística de prueba que pueda usar para verificar esto? ¿Esto se vería afectado por la frecuencia de muestreo?
Una forma en la que puedo pensar en verificar la ergodicidad es trazar el ACF y verificar si la autocorrelación decae con un retraso suficientemente grande (lo que sucederá).
