¿Puede dar algún ejemplo de opciones que no puedan ser valoradas con el Monte Carlo de mínimos cuadrados?
Intuitivamente, se trata de cualquier opción cuya remuneración depende de una decisión de ejercicio anterior.
Es relativamente fácil cocinar algún ejemplo a mano.
¿Existe un nombre para esta clase de opción?
¿Puede dar el nombre de esas opciones que se venden en el mercado financiero?
Sólo hay que añadir las variables auxiliares acumuladas a lo largo del camino que determinan el pago de las variables de regresión. Así que la dependencia de la trayectoria no es un problema.
Si tiene decisiones previas, puede que tenga que hacer diferentes regresiones basadas en sus posibles valores o convertirlas en variables continuas que puedan usarse para la regresión.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
