Blockbootstrap simple en lugar de CircularBlockBootstrap

Question

Actualmente estoy tratando de Block-Bootstrap mis datos de retorno de acciones en Python. Lo estoy haciendo para generar datos sintéticos. Me encontré con el CircularBlockBootstrap pero encontré en algunas discusiones aquí que no se recomienda para tales datos. Ahora estoy tratando de encontrar una simple biblioteca BlockBootstrap en Python desafortunadamente no puedo encontrar ninguna biblioteca de este tipo. Actualmente este es mi código:

def WBB(s, blocksize, N_paths):
    simulated_returns = []

bs = CircularBlockBootstrap(blocksize,s)
for i, data in enumerate(bs.bootstrap(N_paths)):
    tmp = data[0][0].reset_index(drop=True)
    simulated_returns.append(tmp)
simulations = pd.concat(simulated_returns, axis=1, ignore_index=True)
return simulations

¿Puede alguien explicarme cómo puedo cambiar mi actual CircularBlockBootstrap a un simple BlockBootstrap?

Answer 1

El arch disponen de métodos de bootstrap de series temporales:

El arco paquete en Python han implementado el bootstrap estacionario (en bloque) (entre otros, véase este enlace ) de Politis y Romano (1994) que mantienen estacionarias las remuestras del bootstrap y evitan romper la estructura de dependencia de los datos. Este método se utiliza habitualmente cuando se hacen bootstrap de datos de series temporales.

En este ejemplo el autor describe cómo utilizar el enfoque bootstrap estacionario para construir intervalos de confianza para los ratios de Sharpe. Además, ilustra cómo encontrar la longitud de bloque óptima para el procedimiento bootstrap, que también se describe teóricamente en Politis y White (2004) .

Este método de arranque debería resolver su problema. Espero que esto ayude.