¿Podrías referir algunos libros más recientes sobre precios de derivados en C++ que incluyan el método de árbol, el método de diferencia finita, Monte Carlo, etc.?
Una vez leí una serie de libros de Daniel Duffy, pero la mayoría de sus libros fueron escritos hace más de 15 años. Mucha sintaxis no se utiliza en el código C++ moderno.
Si por "C++ moderno" te refieres a C++11 y posteriores, me temo que en este momento no encontrarás un libro así.
Si estás conforme con C++ idiomático 03, como en "usar la STL y punteros inteligentes en lugar de gestionar la memoria manualmente", secundo la sugerencia de Quantuple del libro de Mark Joshi.
Con un par de advertencias, también podría añadir mi propio Implementing QuantLib; las advertencias son que (a) estoy haciendo alarde de mi propio trabajo aquí, así que espero que esta respuesta sea lo suficientemente útil como para no ser vista solo como autopromoción; y (b) describe la implementación de árboles, FD, MC, etc. en QuantLib, basada en las restricciones y los objetivos de diseño que tuvimos para la biblioteca y que podrían o no ser aplicables en tu caso. Intenté describirlos también, para que puedas tomar decisiones diferentes en función de tus restricciones.
¿La biblioteca QuantLib es frecuentemente utilizada por quants en los actuales bancos de inversión? Deseo encontrar los códigos reales (cercanos a) escritos por traders o quants en los actuales bancos de inversión.
Los bancos de inversión más grandes suelen tener código propietario, que por supuesto no se publica en libros. Parece que QuantLib es utilizado por muchas personas (tenemos unos miles de descargas por versión) pero es difícil obtener cifras reales sobre su penetración en los bancos. Conozco algunos lugares donde se utiliza, pero no estoy seguro de si tengo permiso para decirlo.
Recomendaría la 2ª edición de C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (2008) del lamentado Mark Joshi. Puede encontrar la tabla de contenidos aquí. Los árboles se tratan en el Capítulo 8.
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