Considere los siguientes problemas de maximización:
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$\max_{x} x -\gamma p(x)$ con sujeción a $x \in \Omega_1$
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$\max_{x} x-\gamma (p(x) + q(x) )+K$ con sujeción a $x \in \Omega_2$
donde $\Omega_1 $ y $ \Omega_2$ son conjuntos convexos, $p(x) \geq 0 $ y $q(x) \geq 0$ para todos $x\in \Omega_2$ . También, $p''(x)>0$ y $q(x)$ es lineal en $x$ y $K>0$ es una constante.
Si para un determinado $\gamma = \bar{\gamma}$ el valor objetivo optimizado del problema 1 era mayor que el valor objetivo optimizado del problema 2, ¿el valor objetivo optimizado del problema 1 es siempre mayor que el del problema 2 para todos $\gamma > \bar{\gamma}$ ?
Demuestre o proporcione un contraejemplo para (1) $\Omega_1= \Omega_2$ y (2) $\Omega_1 \subset \Omega_2$ .
Dado que la mayor penalización proporcional a $\gamma$ se impone a la función objetivo del problema 2, esta afirmación parece correcta. He probado a utilizar la contradicción, en la que suponiendo que existe $\gamma'>\bar{\gamma}$ tal que el valor optimizado para el problema 2 es mayor que el del problema 1, pero con dificultades. ¿Cómo se puede demostrar esto?