Implementación de una estrategia de modelo de predicción 50/50

Question

Se ha reformulado la pregunta para mayor claridad (véase la edición del mensaje original):

¿Cómo se puede a sabiendas prever dónde será rentable un modelo de predicción 50/50?

Para los puestos anteriores: Entiendo que si tengo un 50/50 de posibilidades de ganar el gran premio de una lotería, debería necesitar dos compras de boletos para ganar (asumiendo que hay un patrón de un algoritmo que no ha cambiado entre compras). Obviamente este no es un escenario realista.

Estoy asumiendo que cada movimiento es independiente del anterior, por lo que la única forma en que veo un modelo 50/50 como rentable es cuando la predicción de grandes movimientos es exitosa la mitad del tiempo y las pérdidas de parada se implementan para limitar las pérdidas. Un 50,1-60 / 49,9-40 puede ser rentable si los costes de transacción son bajos, pero sólo bajo en un entorno de alta frecuencia... Aunque se tarda mucho en ir de Londres a París dando 6 pasos adelante y 5 atrás.

Answer 1

Un modelo de predicción correcto $50\%$ del tiempo puede ser rentable si el modelo gana más cuando acierta que lo que pierde cuando se equivoca.

Se podría simplificar así: Una estrategia comercial es rentable si sus operaciones tienen un valor esperado positivo. Ahora suponga que sus ganancias cuando su modelo es correcto son iguales a las pérdidas cuando su modelo es incorrecto. Si su modelo es correcto $50\%$ de las veces su valor esperado es $0$ .

Si tiene en cuenta los costes de apertura y cierre de sus posiciones, tiene que restar estos costes de transacción de sus ganancias y añadirlos a sus pérdidas. Ahora el valor esperado de su estrategia de negociación es negativo. Por término medio, pierde los costes de transacción en cada operación.

Por lo tanto, si quiere saber cuánta capacidad de predicción debe tener un modelo para ser rentable, puede hacer un simple análisis de las ganancias medias cuando su modelo es correcto y de las pérdidas cuando se equivoca. A partir de esta ecuación se puede calcular la potencia de predicción necesaria. A continuación, calcule el poder de predicción que necesita por encima de $50\%$ .

Por supuesto, también se podría tener en cuenta que los costes de las transacciones cambian con el entorno del mercado, que la precisión de la predicción está sujeta a un error de estimación, así como otras cuestiones.

Answer 2

Imagínate esto: tiras un dado justo. Si sacas un 5 o un 6, te llevas 3 dólares. Si sacas un 1-4, pierdes un dólar.

Expectativa positiva, menos del 50% de aciertos. Los seguidores de tendencias más sencillos tienen ese perfil.

Answer 3

Esperado = tasa de ganancia * ganador medio + (1 - tasa de ganancia) * perdedor medio - costes de negociación.

si tasa de ganancia = 1/2; ganador medio = 10; perdedor medio = -5; coste de negociación = 1

E = 5 - 2.5 - 1 = 1.5

Answer 4

¡Resulta que se puede ganar dinero donde se pierde la mayor parte del tiempo con la paradoja de Parrondo!

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=parrondo 's%20paradoja