¿Alguien conoce una implementación del modelo de mercado LIBOR disponible en R?
No debe ser demasiado sofisticado, ya que se trata de una tarea menor de una obra mayor. Más bien estoy pensando en una implementación similar a esta de MATLAB:
Después de haber buscado extensamente en Internet, lamentablemente no pude encontrar uno en R, al que todavía soy nuevo, pero R es una restricción de entorno en este caso.
Estaría más que feliz si se pudiera evitar reinventar la rueda portando el código anterior desde MATLAB. En MATLAB tengo experiencia, pero lamentablemente no mucha en R.
Cualquier ayuda o indicación es muy apreciada. Gracias de antemano.
