He encontrado la volatilidad en el modelo negro para swaption para diferentes vencimientos (1-2-3-6-9M, 1Y, 18M, 2-10Y, 15-20-25-30Y) y Tenor (1-10Y, 15-20-25-30Y). Ahora necesito otros valores (Vencimiento: 2, Tenor: 12).
Trabajo con Excel sin complementos, he probado la interpolación lineal entre (2,10) y (2,15), pero tengo alguna duda sobre este método. Conozco algunas técnicas avanzadas de inteprolación (spline) en 2 dimensiones que podría utilizar para una madurez determinada, pero podría tomar algún tiempo para implementar un método de interpolación spline bicúbico.
También podría utilizar una Interpolación (Vencimiento,Tenor), pero tengo algunos valores extraños para el vencimiento corto/tenor corto. Me gustaría eliminar estos "valores atípicos". Sólo hay discusión sobre la interpolación de volatilidad avanzada para la opción.
¿Cuál sería un método fiable/rápido para interpolar la volatilidad (vencimiento, tenor)?
No necesito un método de interpolación genérico, sino alguna sugerencia sobre cómo mejorarlos para la interpolación de la volatilidad, o un método de interpolación más complejo (no demasiado complejo) que haya dado algunos buenos resultados.
Aquí están mis datos para que puedas ver lo que estoy haciendo, el gráfico es una interpolación cúbica 1D en la madurez (paso 1/12) y luego en el tenor (paso 1).
