Estoy utilizando QuantLib en Python. Ahora tengo datos de superficie de volatilidad implícita. ¿Cómo puedo obtener la superficie de volatilidad local y luego utilizar el método de diferencia finita para calcular el precio de una opción de barrera en QuantLib?
Gracias por tu respuesta. Quiero saber cómo la clase GeneralizedBlackScholesProcess convierte la volatilidad de Black a la volatilidad local internamente. Soy nuevo en QuantLib. En la lista de parámetros, necesito ingresar blackVolTS y localVolTS. Actualmente solo conozco BlackConstantVol. ¿Hay algún otro tipo de blackvol en QuantLib?
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Uso BlackVarianceSurface para obtener la superficie de volatilidad implícita. Luego uso LocalVolSurface para obtener la superficie de volatilidad local. Cuando uso GeneralizedBlackScholesProcess, no sé cómo utilizar la superficie de volatilidad local.
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En GeneralizedBlackScholesProcess, el modelo se ve así - dlnS(t)=(r(t)q(t)(t,S))dt+dWt. Sin embargo, quiero que el sigma antes de dWt sea local, no constante. Además, encontré que en Python, GeneralizedBlackScholesProcess solo puede usar blackvol pero no una superficie de volatilidad local.