Me gustaría comprobar lo que he entendido.
Si pagara el FRA-OIS en USD, ¿significa que estoy pagando el tramo OIS y recibiendo el fijo? Y lo de fijo es porque los 3mL se fijan al inicio del periodo/tenencia del contrato?
¿Esto implica que si el diferencial LIBOR-OIS se amplía, la operación estaría en el dinero?
Gracias.
Creo que he encontrado la respuesta en otro foro (que se ajusta a mi intuición inicial). Así que sólo para compartir:
El FRA-OIS se negocia mediante un swap. Por lo tanto, si cree que el diferencial se ampliará, usted pagas en el swap. Así que usted pagaría OIS + Spread y recibiría el Libor.
https://www.wallstreetoasis.com/forums/tech-questions-on-eurodollar-and-fed-funds-futures-hedging
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