Digamos que compré un calendario de llamadas. Ahora, al vencimiento de la opción corta, el subyacente ha disminuido significativamente, y me estoy acercando a mi pérdida máxima (es decir, ambas opciones están cerca de 0).
En esta situación, ¿qué debo hacer para mitigar el riesgo/cobertura de mi posición? ¿Excepto cerrarla con pérdidas y excepto rodarla hacia el futuro?
La posición sigue siendo delta neutral, así que esto me confunde. Porque la mayoría de los ajustes de posición están orientados a hacer la posición delta neutral. Pero esta posición ya es delta neutral.
