¿Es necesario retrasar los valores para el backtesting?

Question

Estoy usando R moving average crossover backtest script de eickonomics . Pero tengo una pregunta sobre esta sección.

#Calculate the moving averages and lag them one day to prevent lookback bias
PreviousSMA_50 <- lag(SMA(Cl(data[['SPY']]),50))  
PreviousSMA_200 <- lag(SMA(Cl(data[['SPY']]),200))
. 
.
data$weight[] = ifelse(as.integer(PreviousSMA_50>PreviousSMA_200)==1,1,0)  #If price of SPY is above the SMA then buy

¿Por qué el autor necesita retrasar los valores de la SMA? ¿Por qué no puede utilizar simplemente los valores sin desfase?

PreviousSMA_50 <- SMA(Cl(data[['SPY']]),50) 
PreviousSMA_200 <- SMA(Cl(data[['SPY']]),200)
. 
.
data$weight[] = ifelse(as.integer(PreviousSMA_50>PreviousSMA_200)==1,1,0)

¿Por qué utilizar el valor de la SMA anterior en lugar del valor de la SMA actual? ¿Cómo puede causar un sesgo de anticipación?

Si necesitamos otros indicadores, ¿tenemos que retrasar también esos valores?

rsi<-RSI(Cl(data[['SPY']]),50) 
roc<-ROC(Cl(data[['SPY']]),50)

Answer 1

Porque el valor del SMA para un día determinado incluye el precio de cierre de ese día. Pero antes de la hora de cierre del mercado, obviamente no se sabe (porque es en el futuro), sólo se conoce el valor de cierre de ayer. No se puede utilizar el precio de cierre de hoy (o cualquier otro indicador que se calcule con él) para tomar cualquier decisión comercial o previsión para este mismo día.