Explique los cuatro axiomas básicos de la maximización de la utilidad esperada

Question

Empiezo a aprender PMR, que alguien me ayude a entender los Cuatro Axiomas Básicos de la Maximización de la Utilidad Esperada de la manera más intuitiva.

Answer 1

Aquí hay un intento/comienzo:

Dejemos que $A,B$ y $C$ sean tres posibles eventos, y que $U(event)$ sea la utilidad derivada de cada evento. Por ejemplo, si el evento $A$ corresponde al caso de ganar la lotería, entonces $U(A)$ será presumiblemente un valor muy grande. Por el contrario, si el evento $C$ corresponde al caso de caerse de una escalera y romperse un brazo, $U(C)$ será probablemente un valor muy pequeño.

1. Transitividad: si $U(A)>U(B)$ y $U(B)>U(C)$ entonces $U(A)>U(C)$
2. Continuidad: si $U(A)>U(B)>U(C)$ entonces $\exists p \in [0,1]$ tal que $$U(B) = pU(A) + (1-p)U(C)$$ es decir, la función de utilidad $U(event)$ es un función continua
3. Independencia de la elección: (?)
4. Dominio estocástico: si $U(A) = U(B)$ , entonces si debe elegir entre $A$ y $B$ deberíamos elegir la que es más probable que ocurra