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Implementación de Maximum Drawdown en python trabajando directamente con devoluciones

Tengo una estrategia en una acción (como Buy and Hold) en la que tengo que calcular la reducción máxima. El problema es que estoy trabajando en rendimientos expresados en porcentajes, por lo que no tengo la serie temporal de precios sino la de rentabilidades obtenidas en cada paso. Así que escribí este código:

¿Es correcto?

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dmuir Puntos 146

Te faltan algunas cosas. La siguiente función asume que es una serie de pandas o una columna de un marco de datos de pandas. Prueba esto:

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