problema con los puntos de referencia en los "métodos estándar de cálculo de valores"

Question

Me pregunto si alguien está utilizando los casos de referencia en "Standard securities calculation methods" publicado por la Securities Industry Association (Vol 1, 3ª ed.) para calibrar sus implementaciones para los bonos del Tesoro de EE.UU.. Mi impresión es que sigue siendo una referencia importante en el sector. Tengo algunos problemas para verificar algunos casos (ej. #18) y me gustaría discutir esto con alguien. Gracias.

Editar: añadir detalles sobre el ejemplo 18

caso #18A El resultado de referencia para el precio es 90,422798. Mi resultado es 90,422450. Pequeña diferencia, sí, pero estos son puntos de referencia para verificar una implementación, por lo que deben coincidir todos los decimales (siempre que el punto de referencia esté bien, lo que realmente dudo que sea después de pasar algún tiempo con esto). Para tu información, se trata de un caso con primeros periodos impares y últimos impares.

Type: Treasury bond
Settledate: 10/12/92
Maturity: 06/15/20
Issuedate: 08/01/92
Fistcpndate: 12/31/92
Lastcpndate: 12/31/19
Daycount: ActAct
Freq: semi-ann
Cpnrate: 5.75%
Yield: 6.5%

Answer 1

90.422798 no es el valor correcto para el precio de Benchmark 18A. Si usted fue el comprador original del libro en 1993, habrá recibido una fe de erratas que corrige ese parámetro. Si tiene una segunda impresión de 1996, ésta contiene el valor correcto para el precio de 99,422450.

Espero que eso ayude.