Tengo una lista de factores (y sus rendimientos), así como un conjunto de rentabilidad de los fondos de inversión. ¿Qué técnicas podría utilizar para seleccionar factores relevantes para los fondos. Por ejemplo, factores de renta fija a seleccionar para los fondos de renta fija. He probado con regresiones por pasos y luego filtrando en el $p$ -valor, pero me preguntaba si hay otros metodologías. ¿Serían las redes neuronales un candidato para esto?
Respuestas
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Dave Sherohman
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Se puede formular como un problema de aprendizaje automático para predecir la rentabilidad de los fondos de inversión basándose en la rentabilidad de los factores.
Se puede utilizar cualquier modelo de aprendizaje automático, como las redes neuronales, aunque los modelos basados en árboles, como Random Forest, serían más adecuados, ya que proporcionan la importancia de las características.
Entonces, su problema de selección de factores relevantes se conoce como "selección de características", para lo que puede empezar utilizando métodos univariantes como los descritos en https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_selection.html (es decir, calcular la correlación y clasificar las características por correlación) , o soluciones que requieren más tiempo como la RFECV o la eliminación regresiva de características como http://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/feature_selection/SequentialFeatureSelector/ .
También puedes consultar las bibliotecas eli5 y SHAP.
tatwright
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Sbennett
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Supongo que quieres comprobar los factores de un grupo de fondos (por lo que has escrito en la pregunta) y no de un solo fondo. Algo sencillo de hacer sería PCA en el conjunto de diferentes rendimientos de fondos mutuos y obtener los factores que explican la mayor parte de la varianza. Una vez más, los factores de PCA son completamente de caja negra, por lo que ahora tendrá que comprobar la correlación del factor que explica la mayor varianza (PC1) con el grupo de factores predefinidos que desea comprobar.
Un enfoque mejor consiste en descomponer la matriz de rendimientos en función del conjunto de factores predefinidos. Hay un artículo de Meucci al respecto. Si eres bueno en álgebra matricial darle una lectura :
