Un problema interesante con el que me he enfrentado como cuantílico relativamente nuevo en los mercados de la electricidad es la dificultad de realizar pruebas retrospectivas.
Los problemas que he tenido con el backtesting son que el marco tiene que ser capaz de trabajar sobre dos series, una compra en el mercado del día anterior y una venta en el mercado en tiempo real 24 horas después. algunos de los marcos de backtesting como bt y backtrader funcionan muy bien para los modelos normales de serie única, pero no se sostienen para un mercado de doble serie, al menos sin una personalización significativa que puede ser la ruta más rápida.
Me pregunto si alguien se ha encontrado con un problema similar.
