Estoy estudiando un nuevo método de cálculo de sensibilidades empezando por una prueba de concepto con la EDP de Black Scholes. Supongamos que quiero calcular Rho y tomar la derivada de la EDP (¡una herejía!) y terminar con una nueva EDP en relación con el tipo de interés.
Deseo aproximar la EDP anterior utilizando Crank Nicolson. Sin embargo, me gustaría saber si es posible crear una aproximación por diferencia central de:
Cualquier idea sería genial. Gracias.
