¿qué datos utilizar para comparar el tipo de interés entre diferentes monedas?

Question

Muy nuevo en las señales de renta fija. Estoy un poco confundido acerca de qué datos utilizar para comparar la tasa de interés entre las diferentes monedas.

Por ejemplo, estoy interesado en comparar el tipo de interés en las siguientes monedas (países): USD, EUR, GBP, JPY,CHF,CAD, DKK,NZD,AUD,SEK y NOK. Antes de 2013, podemos obtener LIBOR para casi todos ellos (excepto NOK creo), pero ahora sólo las primeras 5 monedas tienen tasas LIBOR actualizadas y no tengo idea de dónde obtener la tasa de interés para algunas monedas como AUD, NZD. algunas monedas tienen su propia tasa interbancaria, como STIBOR para SEK y CIBOR para DKK, ¿son la tasa de interés correcta para usar? También hay más de un IBOR disponible para algunas divisas, por ejemplo el EUR tiene tanto LIBOR como EURIBOR, ¿cuál debo elegir?

¿Qué pasa con los tipos de swap? Dado que los swaps están estrechamente relacionados con el tipo interbancario, ¿sería el tipo de swap un dato mejor para medir la política monetaria de cada país? Muchas gracias.

Answer 1

Supongo que está investigando la paridad de los tipos de interés o el carry de divisas. Los tipos de interés adecuados para utilizar en este contexto son los tipos de depósito locales, preferiblemente los tipos OIS (overnight indexed swap). Hoy en día están disponibles para las principales divisas.

Answer 2

No estoy seguro de entender tu pregunta, pero si quieres analizar hasta qué punto los diferenciales de los tipos de interés impulsan las divisas, probablemente quieras centrarte en los swaps de tipos de interés a plazo para captar las expectativas implícitas del mercado. Así, los diferenciales a 1 año podrían ser significativos para las divisas del G10. También es posible que desee incorporar las pendientes de las curvas de rendimiento, que podrían captarse mediante un diferencial de swap 2s10s.